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小米手机设置拦截短信的步骤如下。
1、打开手机上的“设置”。
2、在设置菜单中找到“应用管理”，点击进入。
3、找到“短信”应用，点击进入短信管理页面。
4、在短信管理页面中，找到并点击“骚扰短信拦截”，进入拦截设置页面。
5、在拦截设置页面中，可以开启短信拦截功能，并设置拦截规则，可以选择拦截来自陌生号码的短信，或者设置关键词拦截等，根据需要调整相关设置。
也可以通过安装第三方短信拦截软件来增强拦截功能，具体操作步骤如下：
1、打开小米应用商店或第三方应用商店。
2、在搜索框中输入“短信拦截”或相关关键词。
3、选择一个评价较高的拦截软件，点击安装。
4、安装完成后，按照软件内的设置向导进行配置和使用。
完成以上步骤后，小米手机就能够根据设定的规则拦截短信了。